10月24日上午10：00，周勇教授受华南理工大学工商管理学院常务副院长、广州市金融服务创新与风险管理研究基地负责人张卫国教授之邀，做客华南理工大学工商管理学院，为学院师生带来了一场题为“高频数据额外信息杠杆效应研究”精彩的学术汇报。

‍

‍

‍

　　首先，周教授介绍了VaR 风险管理的基础知识，梳理了相关文献，从VaR的劣势为出发点介绍了一种改进的度量方法EVaR，指出这个方面的研究对中国经济发展的重要性。然后通过改进确定杠杆效应的模型，改进了参数估计的方法，并进行仿真检验和实证研究，展示了高频数据下额外信息的杠杆效应。

　　在问答互动环节，周教授积极热情的回答了来自华南理工大学周文慧教授等师生的问题，并在金融资产市场波动率方面给予指导。

　　报告持续了一个多小时，台下的师生们听得聚精会神，获益匪浅，会后周教授还与与会老师进行了热烈的交流讨论。

嘉宾介绍

　　周勇教授，国务院学位委员会统计学科评议组成员，国家杰出青年基金获得者，中国科学院“百人计划”入选者，国务院政府特殊津贴专家，中国应用统计专业硕士教学指导委员会委员，中国现场统计研究会环境与资源统计分会理事长，中国统计教育学会副会长，中国优选法统筹法与经济数学研究会副理事长，中国数量经济学会常务理事。长期从事大数据分析与建模、统计理论和方法，金融计量、数量金融、风险管理，经济计量学等科学研究工作，取得许多有重要学术价值和影响的研究成果。在复杂数据分析与建模、风险计量与管理、重大（突发）事件及经济结构变化的检测及预报等方面的许多研究成果处于世界领先地位。